목차

서 문    i<br>요 약    iii<br><br>제 1 장 서론<br><br>1. 연구의 배경 및 목적    1<br>2. 연구의 범위    2<br>3. 연구 방법    3<br>4. 선행연구 고찰    5<br><br>제 2 장 부동산부문의 위상과 결정요인 검토<br><br>1. 부동산부문의 위상    9<br>   1) 부동산의 경제적 특성    9<br>   2) 부동산부문의 위상    10<br>    (1) 부동산부문과 거시 경제    10<br>    (2) 부동산과 포트폴리오    11<br>2. 부동산시장 참여자의 행태분석    14<br>   1) 주택점유형태 선호도 분석    14<br>   2) 부동산을 포함한 포트폴리오의 기간별 실증분석    18<br><br><br>제 3 장 부동산시장분석<br><br>1. 토지시장 동향과 거시경제    23<br>   1) 토지정책변화    23<br>   2) 토지시장 동향    25<br>    (1) 토지가격    25<br>    (2) 토지거래    25<br>   3) 하부시장 동향    27<br>   4) 토지가격과 거시경제    29<br>2. 주택시장 동향과 거시경제    35<br>   1) 주택정책변화    35<br>   2) 주택시장 동향    38<br>   3) 하부시장 동향    41<br>   4) 주택시장과 거시경제와의 관계    44<br>3. 주택시장과 토지시장의 연계성 파악    49<br><br>제 4 장 부동산부문의 VAR 모형 구축<br><br>1. VAR 모형 기법의 검토    53<br>   1) VAR 모형의 특징    53<br>   2) VAR 모형의 구축과정    54<br>    (1) VAR모형의 정의    54<br>    (2) 단위근 검정    55<br>    (3) 적정래그 선정    56<br>    (4) 그랜저 인과관계 검정    57<br>    (5) 공적분 검정    58<br>2. 계절조정    60<br>   1) 계절조정의 필요성    60<br>   2) 계절조정의 방법    61<br>    (1) 전년동기비    61<br>    (2) 더미변수 이용법    62<br>    (3) X-11법과 X-11 ARIMA법    62<br>    (4) X-12-ARIMA    63<br>3. 부동산 VAR모형의 구축    66<br>   1) BOK X-12 ARIMA 계절조정 결과    67<br>   2) 분석자료의 안정성 및 인과관계 분석    68<br>    (1) 단위근 검정    68<br>    (2) 그랜저 인과관계 검정    69<br>   3) 모형의 추정    74<br>    (1) 전분기자료 계절더미    74<br>    (2) 전년동기비와 X-12 ARIMA 조정자료 VAR 모형 비교    76<br>   4) 토지·주택 VAR 모형    78<br>   5) 토지·주택 하위시장 예측    80<br>   6) 모형의 한계 및 개선사항    82<br><br>제 5 장 부동산부문 VAR모형의 활용<br><br>1. 충격반응분석    85<br>2. 부동산 시장 단기전망에의 활용    88<br>   1) 토지시장 동향    88<br>   2) 주택시장 동향    89<br>    (1) 주택가격 동향    89<br>    (2) 주택수요 동향    92<br>    (3) 주택공급 동향    96<br>   3) 2002년 토지·주택시장 전망    98<br>    (1) 거시경제여건    98<br>    (2) 주택수급 전망    98<br>    (3) 토지수급 전망    99<br>    (4) 토지 및 주택가격 전망    100<br>   4) 당면과제 및 시사점    101<br><br>   참고문헌    103<br>   SUMMARY    107<br>   부  록    111<br>